【广发金工】风格因子量化分析周报:盈利因子持续发力,组合策略涨幅稍逊(2017-03-26)_搜狐财经

By sayhello 2017年11月15日

原头脑:【广发金工】作风限定词量子化辨析周报:走快素质继续发力,投入结成战术略差(2017-03-26)

本周摘要

从单一作风素质的角度,从行军到现时的回归作风。沪深800索引标志下跌。详细就,净资产投降和1个月成团卷起继续上周走势,存在高级的的补偿,他们是(上周)和(上周)。。别的素质普通。,全部的进项均为无预期结果的。。

在全范本年中药800多素质战术进项,最大回撤,交流比率高达;本月积聚进项,最大回撤

集市作风回忆

1

本周集市速递

详细就,上证综指报收点,本周下跌深圳成份指数收于点,下跌沪深300索引标志收于点,下跌沪深800索引标志收于点,下跌中小盘索引标志收于点,下跌创业板索引标志收点,下跌沪深500索引标志收于点,下跌

2

主流作风扮演列表

别的素质普通。,全部的进项均为无预期结果的。

3

限定词搭配综述

检讨全部素质在febrero二月的体现。。率先,看一眼杠杆系数。,详细就,血液循环本钱一份与C集市评价的相称IC高级的的评价,和俗人同上,为;再一次,资产负债负债率本人月IC完全的为,与中期IC形势相反

在素养的素质,近本人月来,财政支出的相称一向在增加。IC值,为,形势与中期一样。。连贯负债负债率的素质也大好。,其IC完全的为,与中俗人形势划一

(详细资料欢送与咱们触觉)

捕到作风的评论

详细就;杠杆限定词中,血液循环股本钱相称IC(全集市),血液循环市值比例IC(集市)IC)。连贯限定词中,速度也大好。,IC(集市)IC

详细就,素养限定词中,连贯负债负债率的IC为(集市)IC为),总资产速度的IC为(集市)IC为)。评价限定词,BP、SP的IC区别对待为(集市)IC为)和(集市)IC为)。

(详细资料欢送与咱们触觉)

多素质希腊字母的第一个字母战术

1

战术判定

咱们的多限定词的战术是本沪深300、中证500和沪深800索引标志成份股作为产权包装池。用破旧的额外的法举行限定词倍数评分,并敷通电话中立的产权包装选举存在平方的婚配(1),对冲目的是各自的旗索引标志。。以下将在全部的战利品和说闲话的战术下说闲话。

2

CSI 300投入结成的多素质战术

战术全范本(2007年3月仅到一定程度)获年化超额进项,胜率,最大的回撤,交流比,月破旧的去职率

自3月初以后,上海和深圳300个旗索引标志,战术投入收买的超额进项(上周下跌了。),最大回撤

3

国医证候500种结成的多战术看重

战术全范本(2007年3月仅到一定程度)获年化超额进项,胜率,最大的回撤是但是的,交流比,月破旧的去职率4

3自8月初以后,对立沪深500索引标志,战术结成的腰槽的超额进项(上周下跌了。,最大回撤

4

800多素质战术

战术全范本(2007年3月仅到一定程度)获年化超额进项,胜率,最大的回撤是但是的,交流比,月破旧的去职率

自3月初以后,对立沪深800索引标志,战术结成的腰槽的超额进项不到上周,最大回撤1.6%

(详细资料欢送与咱们触觉)

多素质专题报道集合:

1作风素质开车下的定量产权包装选择看重。

2。作风素质开车下的捕到选择:在婚配的财政捕到

3。产权包装估值与动量模特儿的兼备

4。广发包装多素质α模特儿看重:上海和深圳300个成份股的敷辨析(O)

5。广发包装多素质α模特儿看重:上海和深圳300种成份股的敷辨析(T

6。从微观角度看α限定词的走势

7。淘金淘金,希腊字母的第一个字母限定词在哪里?

8。微观商业周期,作风限定词轮的察看

9。尾随通电话特色,捕获通电话α为别人当汽车司机

10。再融资:轻剑难点:本多素质选股量子化套期保值规划辨析

11。具有周转约束的多素质α模特儿

12。议论平均值回复的作风限定词ICIR角度

13。思索非线性特点的多素质α战术

14。本场面辨析的多限定词α战术

15。由微观事情开车的作风

16。本观察的交替发生技术选股战术

17。通电话事情开车的作风

18.《本作风特点归属物的静态限定词战术》

19。笑凉风

20。多素质静态仓库栈配给战术本作风的回复

21。在哪里可以找到α限定词 掘金宽宏大量的资格

22。划一祝福索引标志的排列及其在实践射中靶子敷

23。辨析期货交易暗中的时差在Alpha他

24。敷财务说闲话素质的创新

25。颠倒限定词最优化,更精确地掌握拐点

26。本归属物作风动量战术牛股

27。本偷懒散布的素质选择战术

28。本素质和事情的智能代替战术

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