【广发金工】风格因子量化分析周报:盈利因子持续发力,组合策略涨幅稍逊(2017-03-26)_搜狐财经

By sayhello 2017年11月15日

原冠军:【广发金工】风骨要素量子化辨析周报:返乡要素继续发力,装饰结成战术略差(2017-03-26)

本周摘要

从单一风骨要素的角度,从寎月到现时的回归风骨。沪深800索引标志下跌。详细就,净资产不再反对和1个月量继续上周走势,取得高高的的酬谢,他们是(上周)和(上周)。。另一要素是普通,持有违禁物支出均为消极性。。

国药全范本年800多个要素战术进项,最大回撤,教训比率高达;本月积聚进项,最大回撤

行情风骨复习

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本周行情速递

详细就,上证综指报收点,本周下跌深成指收于点,下跌沪深300索引标志收于点,下跌沪深800索引标志收于点,下跌中小盘索引标志收于点,下跌创业板索引标志收点,下跌沪深500索引标志收于点,下跌

2

主流风骨演列表

另一要素是普通,持有违禁物支出均为消极性。

3

要素归类综述

检讨全部要素在杏月如月的表示。。率先,看一眼杠杆系数。,详细就,流传本钱均摊与C行情意义的比IC高高的的意义,和俗界的俱,为;除此之外,资产债务率一任一某一月IC系数为,与中期IC公开相反

在才能的要素,近一任一某一月来,财政支出的比一向在增强。IC值,为,公开与中期同卵双胞。。绕流债务率的要素也好的。,其IC系数为,与中俗界的公开划一

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工业界风骨的评论

详细就;杠杆要素中,流传股本钱比IC(全行情),流传市值使均衡IC(总行情)IC)。绕流要素中,快速也好的。,IC(总行情)IC

详细就,才能要素中,绕流债务率的IC为(总行情)IC为),总资产快速的IC为(总行情)IC为)。意义要素,BP、SP的IC地区为(总行情)IC为)和(总行情)IC为)。

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多要素α战术表演

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战术章程

we的所有格形式的多要素战术鉴于CSI 300。、中证500也沪深800索引标志成份股作为产权联系池。额外的秤锤概括要素评分法,并运用工业中立的产权联系当选取得特级品婚配(1),对冲目的是各自的基线索引标志。。以下将在持有违禁物战利品和用公报发表的战术下用公报发表。

2

CSI 300装饰结成的多要素战术

战术全范本(2007年3月迄今为止)获年化超额进项,胜率,最大的回撤,教训比,月秤锤离任率

自3月初以后,上海和深圳300个基线索引标志,战术装饰收买的超额进项(上周下跌了。),最大回撤

3

国医证候500种结成的多战术努力

战术全范本(2007年3月迄今为止)获年化超额进项,胜率,最大的回撤是独特的的,教训比,月秤锤离任率4

3自8月初以后,绝对沪深500索引标志,战术结成的收获季节的超额进项(上周下跌了。,最大回撤

4

800多要素战术

战术全范本(2007年3月迄今为止)获年化超额进项,胜率,最大的回撤是独特的的,教训比,月秤锤离任率

自3月初以后,绝对CSI 800基线索引标志,战术结成的收获季节的超额进项不到上周,最大回撤1.6%

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多要素专题报道摆放餐具:

1风骨要素驾驶下的定量产权联系选择努力。

2。风骨要素驾驶下的工业选择:在婚配的银行业务租房子

3。产权联系估值与动量起形成作用的人的兼备

4。广发联系多要素α起形成作用的人努力:上海和深圳300个成份股的器械辨析(O)

5。广发联系多要素α起形成作用的人努力:CSI 300装配(下)器械辨析

6。从微观角度看α要素的走势

7。淘金淘金,希腊字母的第一个字母要素在哪里?

8。微观商业周期,察哈尔式车轮类型要素

9。后面的工业怪癖,捕获工业α驾驶员

10。再融资:轻剑难以应付的问题或情况:鉴于多要素量子化对冲产权联系选择工程辨析

11。具有周转约束的多要素α起形成作用的人

12。议论平均数回复的风骨要素ICIR角度

13。思索非线性特点的多要素α战术

14。鉴于境遇辨析的多要素α战术

15。由微观事变驾驶的风骨

16。鉴于景象的使更叠发生技术选股战术

17。工业事变驾驶的风骨

18.《鉴于风骨特点归属的静态要素战术》

19。笑凉风

20。多要素静态仓库栈有效地利用战术鉴于风骨的回复

21。在哪里找到希腊字母的第一个字母要素 掘金慷慨的限制

22。划一预料索引标志的建筑物及其在实践中间的器械

23。α在现在买卖工夫套期保值发生辨析中间的器械

24。运用财务用公报发表要素的新发明

25。活跃起来要素优化组合,更正确地掌握拐点

26。鉴于归属风骨动量战术牛股

27。鉴于碎裂散布的要素选择战术

28。鉴于要素和事变的智能推迟行动战术

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